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华侨大学《投资组合管理》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.根据马科维茨的投资组合理论，投资者在选择投资组合时主要考虑的因素是（）。

A.投资组合的预期收益率B.投资组合的风险水平C.投资者的风险偏好D.以上都是

2.在投资组合管理中，以下哪项不属于系统风险的表现形式？（）

A.利率风险B.货币风险C.公司特定风险D.政策风险

3.假设某投资组合由两种资产组成，资产A的预期收益率为10%，标准差为15%，资产B的预期收益率为12%，标准差为20%，两种资产的协方差为300。如果投资组合中资产A和资产B的投资比例分别为60%和40%，那么该投资组合的预期收益率和标准差分别为多少？（）

A.预期收益率11.2%，标准差17.5%B.预期收益率11.2%，标准差18.2%C.预期收益率12.2%，标准差17.5%D.预期收益率12.2%，标准差18.2%

4.以下哪种方法不属于投资组合优化中的有效前沿确定方法？（）

A.均值-方差法B.夏普比率法C.卡尔马比率法D.最小方差法

5.在投资组合管理中，以下哪项指标可以用来衡量投资组合的风险调整后收益？（）

A.贝塔系数B.夏普比率C.特雷诺比率D.詹森比率

6.假设某投资组合的预期收益率为15%，标准差