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- 2026-05-12 发布于北京
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实际问题
第9周:多变量正态分布和方差缩减技术S
(1)将对称变量方法应用于上周你处理的数字看跌和离散平均看
涨定价问题,看看误差是否有所减少。
2)假设存在(d+1)个基础资产,其在风险中性概率测度下的价格为几
(
何布朗运动
σ2
Si=Siexpr−δi−it+σWi,i=1,...,d+1,
t0it
2
12d+1
其中W=(W,W,...,W)是一个d+1−维布朗运动,其协方差
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