多变量正态分布与方差缩减技术应用:数字看跌期权及离散监控平均看涨期权定价.pdfVIP

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  • 2026-05-12 发布于北京
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多变量正态分布与方差缩减技术应用:数字看跌期权及离散监控平均看涨期权定价.pdf

实际问题

第9周:多变量正态分布和方差缩减技术S

(1)将对称变量方法应用于上周你处理的数字看跌和离散平均看

涨定价问题,看看误差是否有所减少。

2)假设存在(d+1)个基础资产,其在风险中性概率测度下的价格为几

何布朗运动

σ2

Si=Siexpr−δi−it+σWi,i=1,...,d+1,

t0it

2

12d+1

其中W=(W,W,...,W)是一个d+1−维布朗运动,其协方差

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