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(2025年)(完整版)风险管理期末考试试卷(A卷)及参考答案.docx

(2025年)(完整版)风险管理期末考试试卷(A卷)及参考答案.docx

    (2025年)(完整版)风险管理期末考试试卷(A卷)及参考答案

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.某企业将部分生产环节外包给第三方，这种风险管理策略属于（）。

    A.风险规避B.风险转移C.风险对冲D.风险自留

    2.在正态分布假设下，95%置信水平的VaR（在险价值）与95%置信水平的ES（预期损失）的关系是（）。

    A.VaR大于ESB.VaR等于ESC.VaR小于ESD.无法确定

    3.以下不属于操作风险事件类型的是（）。

    A.内部欺诈B.市场波动C.系统故障D.外部欺诈

    4.某投资组合由股票A（权重60%，标准

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