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2026年证券投资分析师《投资学》模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列关于有效市场假说的陈述，哪一项是正确的？

A.市场总是能够完全反映所有公开信息

B.投资者可以通过分析历史价格数据获得超额收益

C.市场效率越高，内幕交易的可能性越大

D.无风险利率是影响市场有效性的唯一因素

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，β系数衡量的是：

A.资产的系统性风险

B.资产的非系统性风险

C.市场的整体风险

D.资产的预期收益率

3.下列哪种投资策略属于被动投资？

A.积极选股

B.指数基金投资

C.波动率套利

D.高频交易

4.马科维茨投资组合理论的核心思想是：

A.通过分散投资降低非系统性风险

B.选择单个风险最高的资产

C.风险与收益成正比

D.无需考虑资产间的相关性

5.下列哪种金融工具通常用于对冲利率风险？

A.股票期权

B.期货合约

C.互换协议

D.信用违约互换

6.在投资组合管理中，夏普比率用于衡量：

A.投资组合的波动性

B.投资组合的风险调整后收益

C.投资组合的流动性

D.投资组合的杠杆水平

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