金融行业量化部专员量化回测优化手册.docx

金融行业量化部专员量化回测优化手册

第1章回测框架搭建与基础配置

1.1数据源接入与预处理策略

在金融量化回测中，数据源接入是构建回测系统的基石，需优先对接银行行内提供的T+0或T+1级高频交易数据接口，确保数据覆盖从2015年1月1日至今的全历史行情，并严格校验数据字段包含开盘价、最高价、最低价、收盘价及成交量等核心要素。预处理阶段必须执行严格的格式清洗，利用正则表达式去除非交易时间点的无效数据（如周末、节假日），并将不同交易周期的数据（如日度、周度、月度）统一折算为统一的时间粒度，确保所有数据点的时间戳精确到秒级，消除因数据源差异导致的时间轴错位。

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