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商贸行业风控部风控员市场风险识别手册

第1章市场风险概述与基本原则

1.1市场风险定义与范畴

市场风险是指因市场价格（如利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不利变动而导致企业财务损失的风险，是商业银行及金融机构面临的最基本且最普遍的风险类型。在本手册中，市场风险主要涵盖汇率风险、利率风险、股票价格风险、商品价格风险以及新产品组合风险，其中汇率风险和利率风险是商业银行面临的市场风险占比最大、风险敞口最宽的两大核心部分。

市场风险不仅包括直接的市场价格波动风险，还包含由于市场参与者行为导致的信用风险，即当市场价格因市场参与者预期或行为变化而变动时，导致交易对手违约或无法履约的风险。