时间序列分析考试卷及答案.pdfVIP

考核课程时间序列分析(B卷)

考核方式闭卷考核时间120分钟

注：8为延迟算子，使附=%;▽为差分算子，。

一、单项选择题(每小题3分，共24分。)

1.若零均值平稳序列X｛』，其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性，则对X｛』可能建立(B)

模型。

A.MA(2)B.ARMA(1,1)C.AR(2)D.MA(l)

2.下图是某时间序列的样本偏自相关函数图，则恰当的模型是(B)。

3.考虑MA(2)模型，则其MA特征方程的根是(C)。

(A)4=04=().5(B)4=-0.4,4=-().5

(C)4=2，/U=2.5(D)4=-2,4=2.5

4.设有模型此一(1+必)X