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202年证券从业资格考试证券投资基金案例含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.某投资者于2023年6月1日以1.0000元净值申购了1000份某基金份额，当日基金份额净值为1.0500元。该投资者在2023年12月31日赎回其全部基金份额，当日基金份额净值为1.1500元。该投资者的持有期间回报率（TWR）最接近于（）。

A.15.00%

B.18.25%

C.20.00%

D.25.00%

2.根据我国《证券投资基金法》，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规等规定，或者违反基金合同约定的，应当（）。

A.无条件执行

B.视情况决定是否执行

C.及时拒绝执行并向基金份额持有人报告

D.暂缓执行并要求基金管理人说明理由

3.某基金主要投资于股票市场，其投资组合中包含A、B、C三只股票，分别占基金净值的10%、30%和60%。假设A、B、C三只股票的β系数分别为0.8、1.2和1.5，市场组合的预期收益率为12%，无风险收益率为4%。根据资本资产定价模型（CAPM），该基金的理论预期收益率最接近于（）。

A.10.00%

B.11.40%

C.