2026CFA二级投资组合管理高频考点专属模拟题刷完稳拿核心分.docVIP

2026CFA二级投资组合管理高频考点专属模拟题刷完稳拿核心分

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.以下关于投资组合风险分散化的说法，正确的是（）

A.投资组合分散化可以消除所有风险

B.分散化投资可以降低非系统性风险

C.投资组合的风险与组合中资产数量无关

D.系统性风险可以通过分散化投资降低

2.有效前沿上的投资组合具有的特点是（）

A.在相同风险水平下期望收益最高

B.在相同期望收益水平下风险最高

C.风险和收益都为零

D.风险和收益都为负数

3.资本资产定价模型（CAPM）中的β系数衡量的是（）

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.总风险

D.特有风险

4.以下哪种投资策略不属于积极投资策略（）

A.量化选股

B.指数复制

C.事件驱动投资

D.宏观经济预测投资

5.投资组合业绩评估的詹森指数是基于（）

A.CAPM

B.APT

C.均值-方差模型

D.因素模型

6.关于投资组合的可行集，以下说法错误的是（）

A.可行集是所有可能投资组合的集合

B.可行集的形状取决于资产之间的相关性

C.可行集的左边界是有效前沿

D.可行集内的投资组合都是可行的

7.以下哪种风险度量方法考虑了投资组合的潜在损失分布（）

A.方差

B.标准差

C.风险价值（VaR）

D.夏普比率