吉林大学《数量经济学》模拟考试试卷及答案.docxVIP

吉林大学《数量经济学》模拟考试试卷及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在经典线性回归模型中，若遗漏了一个与解释变量相关的重要变量，会导致OLS估计量（）

A.无偏但非有效

B.有偏且非一致

C.无偏且一致

D.有效但有偏

2.检验异方差性时，White检验与Breusch-Pagan检验的主要区别在于（）

A.White检验允许异方差与解释变量的平方相关，BP检验仅考虑线性组合

B.BP检验要求正态分布假设，White检验不需要

C.White检验适用于时间序列，BP检验适用于截面数据

D.两者无实质区别

3.对时间序列变量yt进行ADF检验时，原假设是（）

A.yt平稳

B.yt存在一阶单整（I(1)）

C.yt存在单位根（即非平稳）

D.yt的一阶差分平稳

4.面板数据模型中，若个体效应与解释变量相关，应选择（）

A.混合回归模型

B.随机效应模型（REM）

C.固定效应模型（FEM）

D.随机系数模型

5.工具变量（IV）估计的有效性要求工具变量满足（）

A.与内生解释变量相关，与随机误差项无关

B.与内生解释变量无关，与随机误差项相关

C.与所有解释变量相关，与误差项无关

D.与被解释变量直接相关

6.广义矩估计（GMM