商业银行信用风险的宏观压力测试.pdfVIP

摘要

银行是我国金融系统的重要组成部分，银行体系的稳定关系到整个国民经济

的正常稳健运。随着我国金融创新的推进及银行业务市场化、国际化的不断深

入，银行所面临的经环境发生了很大的变化，各类资产的波动性明显加大，银

行所面临的风险更加地多元化，亟需在风险政策上做出科学的、前瞻性的安排。

历史_L屡屡爆发的金融危机使人们充分意识到，仅仅针对正常市场条件下的风险

管理是远远无法满足银行对风险管理的内部控制要求，商业银行在遭遇不利的压

力冲击时可能会蒙受巨大的损失。为此，本文将宏观压力测试的方法引入到商业

银行信用风险管理中。本文采用描述性统计方法对变量进行统计分析；其次，采

用ADF检验方法对样本数据的平稳性进行检验，并在此基础上进行协整检验；

再次，利用逐步回归法导入并筛选宏观经济指标；最后，运用Logistic模型与

Wilson模型进行回归分析。

关键词：商业银行；信用风险；宏观压力测试

Abstract

BankisanimportantpartofChinasfinan