2021年CFA二级投资组合管理案例题专项模拟题搞定占比60%分值题型.docVIP

2021年CFA二级投资组合管理案例题专项模拟题搞定占比60%分值题型

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.战略资产配置的核心目标是（）A.实现长期风险收益匹配B.利用短期市场错误定价C.调整组合久期D.降低跟踪误差

2.以下属于对冲基金相对价值策略的是（）A.兼并套利B.全球宏观C.统计套利D.困境债务投资

3.Brinson业绩归因模型中的核心因素不包括（）A.资产配置B.行业选择C.选股能力D.时机选择

4.风险价值（VaR）参数法的核心假设是（）A.资产回报服从正态分布B.历史数据可预测未来C.极端事件频繁发生D.组合头寸固定不变

5.ESG投资中的“整合策略”是指（）A.将ESG因素纳入投资分析框架B.排除违反伦理的行业C.投资于特定ESG主题D.仅投资于ESG评级最高的公司

6.信息比率（InformationRatio）的分子是（）A.主动收益率B.超额收益率C.绝对收益率D.基准收益率

7.固定收益组合免疫策略的关键条件是（）A.组合久期等于负债久期B.组合凸性小于负债凸性C.组合收益率高于负债成本D.组合流动性高于负债需求

8.私募股权基金的“J曲线效应”是指（）A.前期亏损后期盈利的回报形态B.管理费随时间递减C