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银行行业风控部专员风险识别手册

第一章宏观环境与合规监管

1.1国家金融政策与监管导向

当前，国家金融监督管理总局（原银保监会）已发布《金融控股公司监督管理试行办法》及《商业银行稳健经营监管核心指标（试行）》，明确要求银行将风险加权资产（RWA）纳入核心考核体系，其中风险加权资产占比不得超过总资本资产的10%，以此倒逼风控部从“事后追责”向“事前预警”转型。在《关于进一步提升金融服务实体经济能力的意见》中，监管导向强调“精准滴灌”，要求风控模型必须区分普惠小微与大型企业的风险特征，对于小微企业贷款，不良贷款率控制在0.5%以内，且90天以上逾期贷款占比不得超过1.5%。

随着《数据二十条》的落地，监管层明确数据是新型生产要素，要求银行在应用大数据风控时，必须遵循“最小必要原则”，严禁违规采集用户生物特征数据，同时建立数据全生命周期审计机制，确保数据使用留痕可追溯。针对房地产市场的波动，监管发布《关于进一步做好房地产金融工作的意见》，规定银行需提高对房企融资的集中度管控，对高风险房企实施“穿透式”监管，其新增授信比例不得超过其集团总规模的20%，且不得通过“明股实债”变相融资。在《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（资管新规）执行背景下，监管要求打破刚兑，强制要求银行建立资产分类机制，对于非标资产，必须按风险等级进行独立核算，确保风险暴露表清晰透