金融业风控部风控员信贷风险排查手册.docx

金融业风控部风控员信贷风险排查手册

第1章基础理论与合规要求

1.1信贷风险基本概念与核心原则

信贷风险是指借款人或交易对手无法按照约定履行还款义务，导致金融机构遭受损失的可能性，其核心源于借款人违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）的乘积效应。核心原则包括“审慎经营”、“风险与收益匹配”及“实质重于形式”，要求机构在授信决策中必须穿透表面材料，识别底层资产的真实风险状况，严禁任何形式的利益输送和虚假担保。

随着宏观经济波动加剧，信贷风险呈现出“黑天鹅”事件频发、隐性债务化解难度大以及区域金融风险传导加速等新特征，要求风控员建立动态的风险预警模型而非静态的审批清