2024年CFA二级《投资组合管理》协会最新样题改编模拟卷.docVIP

2024年CFA二级《投资组合管理》协会最新样题改编模拟卷

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合管理中，以下哪项不属于资产配置的主要目标？

A.最大化收益

B.最小化风险

C.提高流动性

D.优化税收效率

2.以下哪种风险衡量指标可以反映投资组合的极端损失风险？

A.标准差

B.夏普比率

C.在险价值（VaR）

D.贝塔系数

3.在构建多因子模型时，以下哪个因子通常不属于Fama-French三因子模型？

A.市场风险溢价

B.规模因子

C.价值因子

D.动量因子

4.以下哪种策略属于被动投资策略？

A.市场择时

B.指数基金投资

C.行业轮动

D.对冲基金

5.在投资组合优化中，有效前沿是指：

A.所有可能的风险-收益组合

B.在给定风险水平下收益最高的组合

C.在给定收益水平下风险最低的组合

D.以上均正确

6.以下哪种方法通常用于衡量投资组合的业绩归因？

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.Brinson模型

D.信息比率

7.在投