2025年基金从业资格《证券投资组合》历年真题集.docxVIP

2025年基金从业资格《证券投资组合》历年真题集

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.根据现代投资组合理论，投资者在选择投资组合时，主要考虑的是（）。

A.单个资产的预期收益率

B.投资组合的预期收益率和风险（以方差或标准差衡量）

C.投资组合的贝塔系数

D.投资者的个人偏好而与风险收益无关

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，决定股票要求收益率的关键因素是（）。

A.货币政策

B.公司的盈利能力

C.该股票的贝塔系数

D.市场投资组合的预期收益率

3.某只股票的贝塔系数为1.2，无风险利率为3%，市场组合的预期收益率为8%。根据CAPM模型，该股票的预期收益率应为（）。

A.3.6%

B.7.2%

C.9.6%

D.11.2%

4.以下哪项不属于投资组合的系统性风险？（）

A.整体经济衰退带来的风险

B.利率变动对股市整体的影响

C.单个公司管理层决策失误的风险

D.货币汇率大幅波动的风险

5.假设一个投资组合由两种资产构成，资产A的预期收益率为10%，标准差为12%；资产B的预期收益率为15%，