国金证券-主动量化组合跟踪:4月机器学习中证500指增策略表现出色.pdfVIP

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  • 2026-05-19 发布于江苏
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国金证券-主动量化组合跟踪:4月机器学习中证500指增策略表现出色.pdf

国证2000指数增强策略

经过因子测试与筛选,包括技术、反转、特异波动率等在内的因子在国证2000指数成分股上均有出色表现,我们所

合成的各个大类因子也基本都起到了很好的提升效果。整体该因子表现出色,IC值12.40%。样本外整体策略表现调

整,4月策略的超额收益为-6.34%。

基于多目标、多模型的机器学习指数增强策略

根据国金金融工程团队发布的《基于多目标、多模型的机器学习指数增强策略》,原策略中我们选取了GB

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