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2020CFA二级数量方法真题答案+配套视频解析

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.以下哪种分布常用于描述金融资产收益的极端情况？

A.正态分布

B.对数正态分布

C.均匀分布

D.极值分布

2.在时间序列分析中，用于检测序列是否平稳的方法是？

A.自相关函数

B.偏自相关函数

C.单位根检验

D.以上都是

3.多元线性回归模型中，检验回归系数是否显著的统计量是？

A.F统计量

B.t统计量

C.R平方

D.调整后的R平方

4.蒙特卡洛模拟的主要优点是？

A.能够准确计算解析解

B.可以处理复杂的非线性问题

C.计算速度快

D.不需要历史数据

5.关于风险价值（VaR）的计算方法，以下说法正确的是？

A.历史模拟法需要大量历史数据

B.方差-协方差法假设资产收益服从正态分布

C.蒙特卡洛模拟法灵活性高

D.以上都正确

6.时间序列中的季节性成分通常用什么方法来建模？

A.移动平均

B.指数平滑

C.傅里叶变换

D.以上都可以

7.在构建投资组合时，计算组合方差时需要考虑资产之间的？

A.均值

B.协方差

C.标准差

D.相关性

8.以下哪种方法可以用于预测时间序列的未来值？

A.线性回归预测

B.自回归模型

C.移动平均模型

D.以上都是

9.对于面板数据的分析，常用的估计方法是？