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基于数据驱动的量化交易策略研究与实践

目录

一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状述评．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3研究内容与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.4技术路线与方法创新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

二、数据分析与处理技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1金融市场数据源概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.2数据清洗与预处理方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.3特征工程与变量选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

三、核心策略理论模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.1常见量化交易模型剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.2基于