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量化投资中的强化学习交易策略

一、引言

随着全球金融市场的复杂度不断提升，传统量化投资策略在应对市场风格切换、突发风险事件时的局限性逐渐凸显。量化投资起源于上世纪中叶，最初依托统计分析与经典数学模型实现交易决策的自动化，曾凭借稳定的收益表现成为机构投资者的核心工具之一。然而，金融市场的非平稳性、非线性特征以及投资者行为的非理性，使得基于历史数据拟合的传统策略难以持续适应市场变化（中国金融学会，某年）。

近年来，强化学习作为人工智能领域的重要分支，凭借其动态试错、自主优化的核心特性，逐渐成为量化投资领域的研究热点与实践方向。强化学习通过构建“智能体-环境-动作-奖励”的循环学习框架，让交易策略在