平稳时间序列分析入门教程完整内容 DOCX文档.docxVIP

模型：Xi=0]Xi+￡特征方程为入一％二0,

模型：Xi=0]Xi+￡特征方程为入一％二0,入皿1,由I入11得，血11时，模型平稳，平稳域为-10|1(2)关于AR⑵模型=处1]+%x2+￡2特征

①(B)=(1-0B0B2-----0pBP)成为p阶自回归系数多项式。自回归模型描述了后一时刻的行为与前面时刻的行为有关。(二)格林函数(Green函数)设入

++apZp=°(2)称为齐次线性差分方程。否则，成为非齐次线性差分方程。 (一)齐次线性差分方程的解设zt=/，带入齐次线性差分方程(2)得，/+a/t-i+

!(n-i)!M) (三)用延迟算子表示差分运算1.P阶差分7VpXi=(iB)Pxt=^(-l)pCBXiU)例如上例中，t==C2XtC2Xt-l+C2X

第3章平稳时刻序列分析

本章教学内容与要求了解时刻序列分析的方法性工具；理解并掌握ARMA模型的性质；掌握时刻序列建模的方法步骤及预测；能够利用软件进行模型的识不、参数的可能以及序列的建模与预测。

本章教学重点与难点：利用软件进行模型的识不、参数的可能以及

序列的建模与预测。

打算课时：21(讲授16课时，上机3课时、习题3课时)教学

方法与手段：课堂讲授与上机操作

不法)要使、平稳，必须是随着POO,扰动项对0的以下逐渐减少

不法)要使、平稳，必须是随着POO,扰动项