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金融行业运营部信贷专员不良贷款手册

第1章不良贷款识别与初步筛查

1.1风险信号预警指标体系构建

首先构建基于“五级分类”标准的动态预警指标库，将客户信用状况划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类，并设定每一类的具体触发阈值，例如“逾期90天以上”或“近3个月累计违约次数超过2次”即自动标记为“次级”风险信号，确保风险识别与监管评级保持同步。其次引入“迁徙矩阵”模型，分析历史不良贷款从正常到关注、次级、可疑、损失的转化概率，建立客户风险迁徙预测模型，通过计算客户当前状态与历史状态的差异度（如“迁徙率”），量化评估客户未来发生不良的概率，实现从静态分类向动态预测的跨越。