基于低偏矩模型的证券投资基金绩效评估体系构建与应用研究.docx

基于低偏矩模型的证券投资基金绩效评估体系构建与应用研究

一、绪论

1.1研究背景与意义

随着全球金融市场的不断发展与深化，证券投资基金作为一种重要的金融投资工具，在投资者的资产配置中占据着愈发关键的地位。近年来，我国证券投资基金市场呈现出蓬勃发展的态势。根据中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至2023年底，我国公募基金管理规模突破27万亿元人民币，创下历史新高，较2018年底的13万亿元实现了翻倍增长。从市场格局来看，行业呈现出“头部集中、尾部分化”的典型特征，排名前20的基金管理公司占据了近60%的市场份额，其中非货币公募基金规模超过千亿的基金公司达到40