时间序列分析课件：非平稳时间序列分析.pptx

自强不息厚德载物非平稳时间序列分析上一章介绍的ARMA模型的建立，是在样本数据平稳的条件下进行的。那么如何判断样本数据是否平稳？如果数据不平稳又怎样将它平稳化？以及有哪些常见的非平稳时间序列模型等，是这一章讨论的内容。本章将介绍常用的样本数据平稳性检验方法和平稳化方法，并且介绍三种常见的非平稳时间序列模型：ARIMA模型、组合模型和乘积季节模型。

自强不息厚德载物TsinghuaUniversityofChina第一节平稳性检验?

自强不息厚德载物TsinghuaUniversityofChina例5.1.1由图1.1.1可以看到，1985年至2021年的中国