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2024CFA二级《投资组合管理》全真机考模拟卷完全匹配考试界面

一、单项选择题，(总共10题，每题2分)。

1.在资本资产定价模型（CAPM）中，衡量资产系统性风险的指标是：

A.标准差

B.方差

C.贝塔系数

D.相关系数

2.关于有效市场假说（EMH）的弱式有效形式，以下描述正确的是：

A.所有公开信息都已反映在股价中

B.所有信息，包括内幕信息，都已反映在股价中

C.历史价格信息已反映在股价中，技术分析无效

D.基本面分析无效，但技术分析可能有效

3.在投资组合理论中，马科维茨有效前沿描述的是：

A.在给定风险水平下预期收益最高的组合集合

B.在给定收益水平下风险最低的组合集合

C.无风险资产与市场组合的连接线

D.仅包含无风险资产的投资组合

4.关于主动投资与被动投资，以下说法错误的是：

A.被动投资通常跟踪市场指数

B.主动投资试图通过择时和选股超越基准

C.被动投资的管理费用通常高于主动投资

D.主动投资的交易成本可能更高

5.在衡量投资组合绩效时，夏普比率的分母是：

A.投资组合的贝塔值

B.投资组合的标准差

C.投资组合的跟踪误差

D.市场组合的收益率

6.关于行为金融学，以下哪项不属于投资者常见的行为偏差