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2025年证券投资分析《投资组合》练习

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.下列关于投资组合风险的表述中，正确的是（）。

A.投资组合的风险一定等于单个资产风险的加权平均

B.分散投资能够消除投资组合的所有风险

C.投资组合的预期收益率是各资产预期收益率的加权平均

D.单个资产的非系统性风险可以被投资组合分散掉

2.马科维茨投资组合理论的核心思想是（）。

A.在风险既定的情况下，追求最高的预期收益率

B.在预期收益率既定的情况下，追求最低的风险水平

C.通过分散投资来降低非系统性风险

D.找到基于无风险资产和有效边界上的风险资产组合的最优组合

3.无风险资产的风险系数β值为（）。

A.1

B.0

C.-1

D.依赖于市场状况

4.资本资产定价模型（CAPM）的基本方程中，斜率代表（）。

A.市场风险溢价

B.无风险利率

C.单个资产的系统性风险

D.单个资产的非系统性风险

5.下列关于有效边界的表述中，正