2021年CFA二级《数量方法》真题答案带推导过程.docVIP

2021年CFA二级《数量方法》真题答案带推导过程

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下关于多元线性回归模型的假设，错误的是（）

A.误差项的均值为零

B.误差项的方差为常数

C.误差项之间相互独立

D.自变量之间存在线性关系

2.在时间序列分析中，以下哪种方法用于消除季节效应（）

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.季节分解法

D.自回归模型

3.对于一个正态分布的随机变量，已知均值为10，标准差为2，那么取值在8到12之间的概率约为（）

A.68%

B.95%

C.99.7%

D.无法确定

4.以下关于假设检验的说法，正确的是（）

A.当原假设为真时拒绝原假设，称为第一类错误

B.当原假设为假时接受原假设，称为第二类错误

C.检验统计量的分布已知

D.以上都对

5.在回归分析中，调整的R2（）

A.总是小于R2

B.可能大于R2

C.当增加自变量时，可能会减小

D.当增加自变量时，可能会增大

6.以下哪种方法用于处理异方差问题（）

A.加权最小二乘法

B.广义最小二乘法

C.普通最小二乘法

D.以上都不对

7.对于一个自回归模型AR(1)：Yt=a+bYt-1+εt，以下说法正确的是（）

A.当|b|1时，模型是平稳的

B.当|b|1时，模型是平稳的