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2026年证券从业资格《投资管理》测试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列关于投资组合理论的说法，错误的是（）。

A.投资组合理论认为，通过分散投资可以降低非系统性风险

B.投资组合的预期收益率是单个资产预期收益率的加权平均

C.投资组合的有效边界是由无风险资产和风险资产构成的

D.投资组合的协方差是衡量两个资产收益率之间相关性的指标

2.下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法，正确的是（）。

A.CAPM认为市场组合是无风险资产

B.CAPM中，贝塔系数衡量的是资产对市场风险的敏感度

C.CAPM假设投资者都是风险中性的

D.CAPM主要用于评估单个资产的预期收益率

3.下列关于有效市场假说的说法，错误的是（）。

A.有效市场假说认为市场价格已经反映了所有可获得的信息

B.在弱式有效市场中，技术分析无效

C.在半强式有效市场中，基本面分析无效

D.在强式有效市场中，内幕信息无法带来超额收益

4.下列关于债券投资的说法，错误的是（）。

A.债券的票面利率是固定的

B.债券的到期收益率是投资者实际获得的收益率

C.债券的信用评级越高，风险越低

D.债券的久期是衡量债券价格