基于LSTM的股票价格趋势预测模型改进.docxVIP

基于LSTM的股票价格趋势预测模型改进

一、引言

股票市场作为金融体系的核心组成部分，其价格波动不仅关乎投资者的切身利益，也反映了宏观经济的运行态势。由于股票价格受到政策调控、企业经营、市场情绪、国际形势等多重因素的影响，其变动具有极强的非线性、非平稳性和随机性，这使得准确预测股票价格趋势成为金融领域的一大难题。传统的时间序列预测方法如ARIMA模型，虽然能捕捉线性时序依赖，但面对股票市场复杂的非线性关系时表现不佳（王某，某年）。而长短期记忆网络（LSTM）作为循环神经网络（RNN）的改进版本，通过引入门控机制有效解决了RNN的梯度消失问题，能够更好地捕捉长期时序依赖，因此被广泛应用于股票价格