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(2025年)(完整版)应用时间序列分析习题答案

习题1：某地区2000-2020年年度GDP数据（单位：亿元）经初步处理后得到序列{yt}，其样本自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）如下表所示（滞后阶数k=1到6）：

滞后阶数k

1

2

3

4

5

6

ACF

0.85

0.72

0.61

0.53

0.46

0.40

PACF

0.85

0.12

0.08

0.05

0.03

0.01

（1）判断{yt}是否为平稳序列；（2）若平稳，识别其对应的ARMA模型阶数。

解答：（1）平稳时间序列的均值和方差应不随时间变化，且自相关函数仅依赖于滞后阶数而非时间起点。观察ACF值，随着滞后阶数增加，ACF呈现缓慢衰减（k=1到6时ACF值从0.85降至0.40），但未出现明显的截尾或快速衰减至0的特征，初步怀疑可能存在趋势或非平稳性。进一步通过ADF检验验证：假设原假设H0：序列存在单位根（非平稳），备择假设H1：序列平稳。设定ADF回归方程为Δyt=α+βt+ρyt-1+ΣγiΔyt-i+εt（含截距和趋势项），计算得到ADF统计量为-2.15（显著性水平5%的临界值为-3.41），由于-2.15-3.41，无法拒绝原假设，故{yt}为非平稳序列。

（2）因序列非平稳，需先进行差分处理。对{yt}取一阶差分得到Δyt=yt-yt-1，计算其ACF和PACF：一阶差