金融统计学初级 ES 度量试题梳理解析实用资料.docx

投资管理等。4.ES度量的主要优点是考虑了极端损失的可能性。5.ES度量的主要局限性是计算复杂、需要大量数据，可能低估极端损失。五、讨论题1.ES度量和

投资管理等。4.ES度量的主要优点是考虑了极端损失的可能性。5.ES度量的主要局限性是计算复杂、需要大量数据，可能低估极端损失。五、讨论题1.ES度量和VaR的

确定性C.风险传染效应D.以上都是10.ES度量的主要改进方向包括哪些？A.提高计算精度B.增强模型解释力C.扩大数据覆盖范围D.以上都是三、判断题(每题2分，

.讨论ES度量的主要监管要求和学术研究。答案：一、单项选择题1.A2.A3.A4.B5.B6.D7.C8.A9.B10.D