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2025年FRM考试市场风险模拟试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.以下哪一项不属于市场风险的主要来源？

A.利率变动

B.汇率变动

C.交易对手信用风险

D.股票价格变动

2.根据巴塞尔协议，用于计算市场风险资本要求的VaR持有期通常是：

A.1天

B.10天

C.1个月

D.3个月

3.历史模拟法计算VaR的主要缺点之一是：

A.对历史数据分布假设要求高

B.计算复杂，需要大量历史数据

C.无法处理极端市场事件

D.对小市值股票的定价效果不佳

4.在参数法（方差协方差法）计算VaR时，使用的是：

A.历史回报率的实际标准差

B.基于正态分布假设计算出的标准差

C.回归分析得到的贝塔系数的标准差

D.VaR本身的标准差

5.市场风险价值（MRV）通常是指：

A.在给定置信水平下，过去1天内投资组合亏损的最大值

B.在给定置信水平下，过去1个月投资组合亏损的预期值

C.在99%置信水平下，持有期10天的投资组合潜在最大损失

D.投资组合所有资产VaR之和

6.久期（Duration）主要用