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2026年版金融风险管理师最新考前押题考点笔记题库及答案

第一部分：数量分析与估值基础

1.某金融分析师正在构建一个回归模型来预测股票收益率，模型为=α

A.模型设定错误，遗漏了重要的解释变量

B.因变量或自变量存在非平稳性

C.残差项服从厚尾分布

D.数据的季节性因素未被捕捉

答案：C

解析：本题考察回归分析中的残差自相关问题。

残差自相关通常违背了普通最小二乘法（OLS）的经典假设，即误差项之间互不相关。

选项A：如果模型遗漏了重要的解释变量，该变量的影响会归入误差项，如果该遗漏变量本身具有时间序列特征（如惯性），则会导致误差项呈现自相关。这是常见原因。

选项B：如果因变量或自变