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江海证券-股票多因子系列(六)-风险模型应用之协方差矩阵估计篇.pdf

江海证券-股票多因子系列(六)-风险模型应用之协方差矩阵估计篇.pdf

    公式章1节1

    证券研究报告·金融工程深度报告2026年5月20日江海证券研究发展部

    金融工程研究报告

    股票多因子系列（六）：风险模型应用

    金融工程研究组

    之协方差矩阵估计篇

    分析师：朱威核心内容：

    执业证书编号：S1410526020001◆风险模型是多因子模型投资体系下除收益模型外另一重要

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