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2023CFA二级投管模拟题配名师精讲视频刷完直接上考场

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合管理中，以下哪个指标最能衡量投资组合的风险调整后收益？

A.夏普比率

B.贝塔系数

C.标准差

D.阿尔法

2.以下哪种资产配置策略最适合长期投资者？

A.战术性资产配置

B.战略性资产配置

C.动态资产配置

D.恒定混合策略

3.在CAPM模型中，市场组合的贝塔系数是多少？

A.0

B.1

C.0.5

D.2

4.以下哪种行为金融学偏差会导致投资者过度自信？

A.损失厌恶

B.确认偏误

C.自我归因偏差

D.锚定效应

5.在固定收益投资中，久期衡量的是债券的什么特性？

A.信用风险

B.利率敏感性

C.流动性风险

D.违约风险

6.以下哪种投资策略属于被动管理？

A.市场择时

B.指数化投资

C.股票筛选

D.对冲基金

7.在计算投资组合的预期收益时，以下哪个因素不需要考虑？

A.资产权重

B.资产收益率

C