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格兰杰因果讲解

格兰杰因果检验得操作直接用Eviews可操作得出结果步骤:1、单位根检验数据平稳性1、ctrl+变量名,同时选择GDP与GINI,右击open—asgroup2、在打开得group窗口点击View---grangercausality,输入滞后项后确定(最优滞后阶数由AIC准则确定)

如何得到平稳序列1、差分法首先对时间序列进行单位根检验,若序列就是一阶单整:Y—I(1),X—I(1),则通过一阶差分使得序列平稳Eviews里可以通过命令:genrdY=D(Y)genrdX=D(X)

若序列就是二阶单整:Y—I(2),X—I(2)Eviews里可以通过命令:genrdY=D(Y)genrdX=D(X)genrddY=D(DY)genrdX=D(DX)

2、H-P法(卡曼-滤波法)首先打开序列Y,单击工具栏中得proc---Hodrick-PrescottFilter,可以得到一个对话框,见下图

然后对趋势项与周期进行命名,可以生成新得Y变量得趋势序列与周期序列

生成新得Y变量平稳序列genrgini2=gini-ginit(原数据减去趋势项)对gini2进行单位根检验(ADF)

格兰杰因果检验得到平稳得序列X,Y后,我们开始进行格兰杰因果检验1、选定变量Y,X,open—asgroup2、view--