时间序列分析考试卷及答案.docxVIP

性，则可初步认为对Xt应该建立(B)模型。A.MA(2)B.IMA(1,2)C.ARI(2,1)D.ARIMA(2,1,2)8.记为差分算子，则下列不正确的是(.6.2.562------------------------20.5的模小于1,故六、计算题

性，则可初步认为对Xt应该建立(B)模型。A.MA(2)B.IMA(1,2)C.ARI(2,1)D.ARIMA(2,1,2)8.记为差分算子，则下列不正确的是(

.6.2.562------------------------20.5的模小于1,故六、计算题(每小题5分，共10分)某AR模型的AR特征多项式如下：212

X22X1X2解：(a)其AR特征方程为：10.8x0,其根x1.25的模大于1,故满足平稳性条件，该模型平稳。其MA特征方程为：10.4x0,其根x2.5的模

.8^1=400.620.8(4)35.6Y?2E(Yt2Y1,Y2,Y)E((40et20.6e10.8QY；,Y2,Y)400.8Q=400.8241.6(

V*

一

考核方式闭卷考核时间120分钟注：B为延迟算子，使得BYYti;为差分算子，YtYtYti

一、单项选择题(每小题3分，共24分。)

1.若零均值平稳序列Xt，其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性，则对Xt可能建立(B)模型。

A.