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2025年金融行业投资部经理投资风险评估手册

第1章总则与基本原则

1.1风险管理目标与范围界定

本章节旨在确立2025年全行投资经理在复杂多变的市场环境下，通过科学的风险识别、评估与监测，实现资本保值增值与战略风险可控的核心目标，将“零重大损失”作为底线指标，确保投资行为始终服务于集团整体战略。范围界定严格遵循“全口径、全覆盖”原则，涵盖从宏观政策研判、行业周期分析、个股精选到组合构建的全生命周期，重点聚焦固收、权益、衍生品及跨境投资等全投资条线，明确排除违规投资行为，确保所有投资决策均在合规框架内运行。

针对2025年市场波动加剧的背景，范围界定特别强调对“影子银行”类及嵌套复杂结构化产品的穿透式管理，要求将穿透后的底层资产风险暴露纳入统一风险评估模型，杜绝通过通道业务规避监管的风险敞口。在范围界定中，明确将流动性风险纳入投资经理核心考核范畴，对于期限错配超过180天且无合格流动性支持的投资组合，强制要求投资经理在启动前进行专项压力测试，确保资产变现能力满足监管及内部资金调拨需求。对于跨市场、跨地域的投资项目，范围界定遵循“属地化管理”原则，明确各分支机构在本地投资权限内的风险敞口上限，同时建立跨市场风险敞口合并报表机制，防止因多头敞口导致的系统性风险失控。

接受2025年监管科技（RegTech）赋能，将反洗钱（AML）与反恐怖融资（CFT