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量化选股系列之二：规避隔日竞争，基于T-0.5的量价因子交易窗口优化.docx

量化选股系列之二：规避隔日竞争，基于T-0.5的量价因子交易窗口优化.docx

    图表目录

    图表1：不同成交价格下的中证500指数增强组合净值 4

    图表2：不同成交价格下的中证500指数增强组合各年超额收益 5

    图表3：传统因子更新方式的信息滞后性示意图 5

    图表4：次日开盘前计算并交易示意图 6

    图表5：当日收盘前计算并交易示意图 6

    图表6：5日换手因子对t+1日各阶段的十分组日度超额均值 7

    图表7：5日换手因子对t+1日各阶段日度多头和空头超额的年度均值 8

    图表8：5日换手因子对t+1日各阶段的日度IC表现 8

    图表9：5日换手因子对t+1日各阶段的累计IC 9

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