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2023时间序列分析考前3天急救试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.若平稳序列的自相关函数在滞后3期后首次落入±2/√T区间，则初步可判其MA阶数为

A.0B.1C.2D.3

2.对ARIMA(1,1,1)模型做一步向前预测时，预测误差方差最小的是

A.无条件期望B.条件期望C.指数平滑D.移动平均

3.在Box-Jenkins建模流程中，完成差分后首要步骤是

A.参数估计B.模型识别C.诊断检验D.预测

4.若季节差分后序列的PACF在滞后12处显著，则季节部分可暂定为

A.SAR(12)B.SMA(12)C.AR(12)D.MA(12)

5.对GARCH(1,1)而言，长期波动率存在的充要条件是

A.α+β1B.α+β1C.α+β=1D.α+β≠1

6.当单位根检验的ADF统计量-2.58，5%临界值-2.89，则

A.拒绝原假设B.不拒绝原假设C.序列平稳D.存在协整

7.指数平滑法中使MSE最小的平滑参数α应满足

A.0α1B.α=1C.α=0D.α1

8.对AR(p)过程，Yule-Walker方程用于估计

A.残差B.自回归系数