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金融行业风控部风控员交易风控操作手册（执行版）

第1章

1.1交易对手信用风险识别与评级

在交易前，风控员必须建立标准化的客户画像模型，将交易对手分为“高信用”、“中信用”和“低信用”三个层级，依据历史违约率（DSCR）及内部评级法（IRB）评分卡进行初步筛选，确保仅向具备基础偿付能力的机构发起交易。针对已签约客户，需实时采集其最新财报数据，重点监控流动比率、资产负债率及现金流覆盖率，若发现流动性比率低于1.5倍且连续两个季度下滑，立即触发“高风险预警”并冻结新增授信额度。

定期执行“穿透式”尽职调查，不仅审查最终交易对手方，还需穿透至其最终控制人及实际控制人，防止通过多层嵌套架构规避监管，确保最终控制人具备足够的资产覆盖风险敞口。利用大数据技术对交易对手的历史交易行为进行自动化分析，识别其是否存在非理性交易模式，如频繁在不同市场间快速切换且无合理理由，此类行为往往预示着潜在的信用恶化风险。建立动态的信用评分体系，将外部评级机构（如标普、穆迪）的评级作为基准，同时结合内部对赌协议条款执行情况，每季度更新一次综合信用评分，确保评分与当前风险状况实时匹配。

对于信用评级下调的客户，立即启动“降级管理”流程，暂停其新的交易权限，要求客户提交追加担保物，直至其信用评分恢复至合格标准方可重新进入正常交易名单。

1.2市场波动风险量化与压力测试

每日收盘后，系统需自动