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2026年金融工程模拟试卷及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.金融市场的基本功能包括______、______和______。

2.远期合约是一种______的金融合约，双方约定在未来某一确定时间，以确定的价格买入或卖出一定数量的标的资产。

3.期权合约赋予买方在未来某个时间或之前，以特定价格买入或卖出标的资产的权利，但不义务。

4.互换合约是指两个交易方同意在一段时间内交换一系列现金流，常见的互换类型包括______和______。

5.风险价值（VaR）是一种衡量投资组合在特定置信水平下可能遭受的最大损失的方法，常用的计算方法有______和______。

6.套利定价理论（APT）认为资产的预期收益率由______、______和______等因素决定。

7.久期是衡量债券价格对利率变化的敏感性的指标，久期越长，债券价格对利率变化的______。

8.资产定价模型（CAPM）假设投资者是理性的，并且会根据______和______来选择投资组合。

9.布莱克-斯科尔斯模型是用来计算欧式看涨期权和看跌期权价值的经典模型，其假设条件包括______、______和______。

10.金融衍生品的市场风险主要包括______、______和______。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.金融市场的主要参与者包括个人投资者、机构投资者和政府