2025年银行业风险管理部风险经理信贷风险防控手册.docx

2025年银行业风险管理部风险经理信贷风险防控手册

第1章

1.1信贷风险定义与分类体系

信贷风险是指银行因借款人违约而遭受损失的可能性，其核心在于借款人未能履行合同约定的还本付息义务，导致银行资产质量恶化。根据风险来源，信贷风险主要分为信用风险（借款人违约）、市场风险（利率、汇率波动）、操作风险（内部流程缺陷）和流动性风险（资金链断裂），其中信用风险是商业银行风险管理的核心。在分类体系上，依据《商业银行授信工作尽职指引》及巴塞尔协议III，信贷风险按五级分类法划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。正常类是指借款人能按约定还本付息；关注类虽有风险迹象但暂无违约；次级类已出现明显违