2026年金融风险管理师考试冲刺押题及专项训练试卷.docx

2026年金融风险管理师考试冲刺押题及专项训练试卷

第一部分：定量分析与估值基础

1.一名风险分析师正在构建一个多元线性回归模型，用于预测某投资组合的收益率。该模型包含三个自变量：市场超额收益（）、规模因子（）和价值因子（）。分析师对模型进行了回归，并得到了以下列出的部分统计输出结果。在检查多重共线性问题时，分析师计算了方差膨胀因子（VIF）。已知关于的辅助回归（以为因变量，和为自变量）的决定系数为0.75。请问的方差膨胀因子（VIF）是多少？根据FRM教材中关于多重共线性的判断标准，这表明了什么？

A.2.5；多重共线性不严重

B.4.0；多重共线性严重

C.4