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2026年精算师高频考点考试题及答案

选择题

1.已知某保险公司承保的某类风险的损失服从参数为λ=3的泊松分布。若该保险公司设定的自留额为2，那么每次损失的平均自留损失是（）

A.0.224

B.0.423

C.0.647

D.0.852

答案：C

详细解答：：设损失随机变量为X，X～

自留损失Y=

P(X=

P(

P(

P(

P(

E

=

=0.1494

2.某精算师在评估一个保险组合的风险，该组合的损失随机变量X的概率密度函数为f(x)=

A.

B.

C.

D.

答案：A

详细解答：：首先求期望E(X)

因为f(x)在0x1

由积分公式∈tdx

然后求E()，

2∈

根据方差公式Var(

简答题

1.简述风险度量的VaR和CVaR的概念，并说明它们的优缺点。

答案：

VaR（ValueatRisk，在险价值）：

概念：在一定的置信水平c下，给定的持有期内，某一投资组合或风险暴露可能遭受的最大损失。数学表达式为P(X≥

优点：直观易懂，能够简洁地给出在一定置信水平下的最大损失，便于管理层和投资者理解风险程度；在金融机构的风险管理中广泛应用，是一种标准化的风险度量工具。

缺点：不满足次可加性，可能会导致分散投资不能降低风险的错误结论；只关注了损失的大小，没有考虑超过VaR的损失情况，对极端风险的刻画不够全面。

CVaR（Condition