2025年金融行业量化部量化回测员量化策略回测手册.docxVIP

2025年金融行业量化部量化回测员量化策略回测手册

第1章基础数据构建与预处理

1.1多源数据接入与清洗规范

数据接入需优先通过金融数据服务商（如Wind、Bloomberg或国内同花顺）的API接口，采用HTTPGET请求方式获取历史行情与新闻文本，同时利用WebSocket实时推送盘口与成交明细，确保所有数据源统一采用UTC+8时区，并在服务器端建立统一的数据库连接池管理，避免频繁重连导致的超时异常。针对行情数据，需对开盘价、最高价、最低价、收盘价及成交量进行去重处理，剔除重复挂单与无效快照，并对异常值（如价格跳空超过5%或成交量为负数）进行逻辑校验与