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2026年证券投资分析《证券投资组合》真题集

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.证券投资组合理论的核心是（）。

A.风险分散

B.超额收益

C.无风险利率

D.市场效率

2.根据马科维茨的投资组合理论，投资者在构建最优投资组合时，主要考虑的因素是（）。

A.证券的发行价格

B.证券的预期收益率和方差

C.证券的发行日期

D.证券的流通市值

3.以下哪种方法不属于现代投资组合理论中的风险度量方法？（）

A.标准差

B.偏度

C.峰度

D.协方差

4.在投资组合中，两种证券之间的相关系数为1，这意味着（）。

A.这两种证券的收益率完全正相关

B.这两种证券的收益率完全负相关

C.这两种证券的收益率不相关

D.这两种证券的收益率无关紧要

5.无风险资产的存在，使得投资者的最优投资组合（）。

A.只包括无风险资产

B.只包括风险资产

C.可能包括无风险资产和风险资产

D.与无风险资产无关

6.资本资产定价模型（CAPM）的核心假设之一是（）。

A.投资者是风险中性的

B.市场是有效的

C.投资者可以无限制地借贷

D.投资者具有相