2026年证券从业资格《证券投资组合》填空题试卷.docVIP

2026年证券从业资格《证券投资组合》填空题试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.证券投资组合理论的核心是通过对不同证券的投资，以实现______的目标。

A.最大收益

B.最小风险

C.收益与风险的平衡

D.无风险收益

2.马科维茨投资组合理论中，投资者在构建投资组合时主要考虑的因素是______。

A.证券的市盈率

B.证券的市净率

C.证券的预期收益率和方差

D.证券的发行规模

3.在投资组合中，两种证券之间的相关系数为1时，意味着这两种证券的收益率______。

A.完全正相关

B.完全负相关

C.不相关

D.部分相关

4.有效前沿上的投资组合是______。

A.风险最小的一组投资组合

B.收益最大的一组投资组合

C.在给定风险水平下收益最大化的一组投资组合

D.在给定收益水平下风险最小化的一组投资组合

5.无风险资产的风险系数β为______。

A.1

B.0

C.-1

D.无法确定

6.资本资产定价模型（CAPM）中，市场组合的预期收益率用______表示。

A.E(Ri)

B.E(Rm)

C.σi

D.