1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 保险

固定收益专题：低利率与准则切换下保险配债行为新变化-260507-国盛证券.pdfVIP

  • 0
  • 0
  • 约8.29万字
  • 约 28页
  • 2026-05-26 发布于内蒙古
  • 举报

固定收益专题：低利率与准则切换下保险配债行为新变化-260507-国盛证券.pdf

    证券研究报告|固定收益专题

    gszqdatemark

    20260507

    年月日

    固定收益专题

    低利率与准则切换下保险配债行为新变化

    作为传统配置型机构，近年保险配债模式出现较为明显的变化，择时属性增强使其更多的体作者

    现出交易特性。保险是传统的配置型机构，因而其增配行为应该与债市走势反向，即在利率

    上行时更多买入，在利率下行时更多卖出债券，起到稳定市场的作用。2023年之前保险行分析师杨业伟

    为更多遵循这个规律，保险债券增持与债券利率之间正相关。但2023

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >