2023年CFA二级《数量方法》估分专用真题及答案.docVIP

2023年CFA二级《数量方法》估分专用真题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.关于自回归条件异方差（ARCH）模型，以下哪种表述是正确的？

A.ARCH模型用于描述时间序列的均值变化

B.ARCH模型假设误差项的方差是常数

C.ARCH模型能够捕捉到时间序列的波动聚集性

D.ARCH模型主要应用于横截面数据

2.在多元线性回归中，调整的R2与R2相比，以下说法正确的是：

A.调整的R2总是大于R2

B.调整的R2考虑了模型中自变量的数量

C.调整的R2不依赖于样本大小

D.当增加自变量时，调整的R2一定增加

3.以下哪种方法不属于时间序列预测的平滑方法？

A.简单移动平均法

B.指数平滑法

C.自回归积分滑动平均模型（ARIMA）

D.加权移动平均法

4.在蒙特卡罗模拟中，随机数的生成对于模拟结果的准确性至关重要。以下哪种分布通常不用于生成随机数？

A.正态分布

B.均匀分布

C.卡方分布

D.泊松分布

5.在计量经济学中，若回归模型存在异方差性，以下哪种后果是可能出现的？

A.估计参数的无偏性受到破坏

B.模型的预测精度提高

C.t检验和F检验的有效性降低

D.回归系数的经济含义改变

6.对于一个平稳的时间序列，其以下哪种特征是正确的？

A.均值、方差和协方差随时间变化

B.均值和方差是常数，但协方差随